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デルタヘッジとは?

デルタヘッジとは、通貨オプション取引の際、リスクを軽減させるために権利の売買にともなう為替市場の予想と反対の直物取引を行うこと。
通常、元本の50%未満の反対取引をする。

デルタとは、原商品の価格が1単位動いたときにオプション・プレミアムがどれだけ変化するかを表すリスク指標のこと。

デルタは0から1の間で変化し、アット・ザ・マネー付近では約0.5となり、アウト・オブ・ザ・マネーになるほど0に近づき、イン・ザ・マネーになるほど1に近づく。

デルタヘッジの具体例


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